Sei sicuro di aver scaricato TUTTA la demo, magari ti si è interrotto il download a metà, calcola che per scaricarla sevono alcune ore, ( 2 GB !!), inoltre quando ha finito di scaricare devi attendere che si installi.
Se vai su " start - tutte le applicazioni " ci deve essere "steam" al cui interno trovi l' eseguibile di Empire, se c'è e provi ad avviarlo che succede ??
Altrimenti prova ad andare sul pannello " i miei giochi " cancella la voce demo Empire, e prova a riscaricare ( e attendi finchè non ti dice "gioco pronto" ).